量化常用的基础数据

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date

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summary

4. Trades 数据（成交列表）

定义：成交数据记录了市场中每一笔实际成交的交易信息。

内容：

成交价格（Price）。
成交量（Volume）。
成交时间（Timestamp）。
方向信息（Buy/Sell 或 Maker/Taker）。

用途：

高频交易：分析成交流向和趋势。
历史数据分析：构建 K 线数据、计算波动率。

获取方式：通过交易所 API 获取实时或历史成交记录。

5. 市场状态数据（Market Status）

定义：市场状态信息提供有关交易所或特定交易对的运行状态。

内容：

当前市场是否开放交易（Open/Closed）。
是否处于维护或暂停状态。
最小和最大订单数量、价格步长等交易限制。

用途：

风险控制：避免在市场关闭或异常时交易。
策略参数设置：调整订单参数以符合交易规则。

币安 API 接口

URL: https://api.binance.com/api/v3/trades
参数：

symbol: 交易对，例如 BTCUSDT
limit: 返回的最大记录数，默认 500

Python 使用 CCXT

市场交易规则（Market Info）

定义：交易所提供的关于每个交易对的规则和限制信息。

内容：

交易对名称（如 BTC/USDT）。
最小下单量和下单精度（数量精度、价格精度）。
杠杆倍数（如果支持期货）。
手续费率。

用途：

确保订单符合交易所规则。
策略优化：根据交易成本计算收益。

币安 API 接口

URL: GET /fapi/v1/exchangeInfo
功能:

返回期货市场的交易规则，包括杠杆、最小交易量等信息。

参数:

无（可选查询 symbol 来过滤具体交易对）

使用 CCXT 获取交易规则

关键解释

1. 精度和限制

limits：

price: 最小和最大价格限制。
amount: 最小和最大交易量限制。
cost: 最小订单金额（计价货币）。

precision：

price: 价格小数位精度。
amount: 交易量小数位精度。

7. 资金费率数据（Funding Rate）

定义:资金费率（Funding Rate）是永续合约交易中特有的费用机制，用于保持合约市场价格与现货市场价格的平衡。资金费率会在多头（持多仓）与空头（持空仓）之间进行支付：

正资金费率：多头支付给空头，表明市场处于多头主导。
负资金费率：空头支付给多头，表明市场处于空头主导。

内容：

当前资金费率。
下一期资金费率预估。

用途：

期货策略优化。
套利策略：通过资金费率收益进行套利。

资金费率补充说明

作用

确保永续合约价格接近现货市场价格。

反映市场对未来走势的预期（高资金费率往往预示极端市场情绪）。

资金费率相关数据

当前资金费率：当前交易对的资金费率（下一次资金费率支付的值）。

历史资金费率：过去一段时间内的资金费率记录，分析市场情绪变化。

资金费率支付时间：

通常每 8 小时支付一次（例如币安）。

支付时间：UTC 时间 00:00、08:00、16:00。

币安资金费率接口

1. 获取当前资金费率

接口: GET /fapi/v1/premiumIndex

功能: 获取某个交易对的当前资金费率。

参数:

symbol（可选）：交易对（如 BTCUSDT）。

2. 获取历史资金费率

接口: GET /fapi/v1/fundingRate

功能: 获取历史资金费率数据。

参数:

symbol（可选）：交易对。
startTime 和 endTime：查询时间范围（可选）。
limit：返回记录条数，最大值为 1000。

使用 CCXT 获取资金费率数据

获取当前资金费率

资金费率与策略

如何利用资金费率

市场情绪分析：

高资金费率（正值）：市场情绪偏多，可能过热，需警惕回调。

低资金费率（负值）：市场情绪偏空，可能反弹。

套利策略：

如果资金费率为正，可以通过 持空永续合约 + 买入现货 实现套利。

如果资金费率为负，可以通过 持多永续合约 + 卖出现货 实现套利。

8. 指数价格和标记价格（Index Price & Mark Price）

定义：

指数价格（Index Price）：基于多个现货交易所的加权价格，反映标的物的合理价格。
标记价格（Mark Price）：用于计算未实现盈亏和强平价格，防止市场操纵。

用途：

风险管理：避免因市场剧烈波动导致错误的强平。
策略基准：根据合理价格调整交易逻辑。

9. 历史数据（Historical Data）

定义：交易所提供的过去的 K 线、成交记录等历史数据。

用途：

策略回测：验证策略的历史表现。
市场研究：分析长期趋势。

总结

市场公共数据通常包括以下关键类型：

实时数据：Ticker 数据、Order Book 数据、Trades 数据。

历史数据：K 线数据、历史成交记录。

规则数据：市场状态、交易规则。

期货特有数据：资金费率、指数价格、标记价格。

这些数据是构建量化交易策略的核心基础，可以被用于趋势跟踪、套利、市场微观结构分析等各种策略中。如果需要具体的应用场景或代码示例，随时告诉我

Tick 数据 和 Ticker 数据

不是同一个意思，尽管它们在概念上有一些联系。以下是对两者的详细区分和解释：

Tick数据

定义

Tick 数据是最底层的市场事件数据，记录了市场中每一次成交或订单簿的变动。它是市场活动的最小单位，通常用于高频交易或深度分析。Tick 数据也是交易所对定单薄 (order book) 中进行增加、删除、更新和成交四个操作产生的数据。换句话说，只要在定单薄中买价、买量、卖价和卖量发生变化，那么就产生一个 tick。

主要特点

高频：每次市场状态的变化（如成交、挂单更新）都会产生一个 Tick 数据。

精细：每个 Tick 只记录一次具体事件，例如：

成交：包含成交价格、成交量、时间戳等。

每次撮合成交都会产生一个新的 Tick 数据，包括成交价格、成交量、时间等。

订单簿变化：包含买卖价格、挂单量的增删改。

每当订单簿中买价、卖价、买量或卖量发生变化（新增、删除、更新），也会生成一个与订单簿相关的事件，这可以被称为 Level 2 数据 的更新。
为什么订单簿变化会导致 Tick 数据产生？

订单簿是市场的供需关系的反映，每次操作都会直接影响市场的状态：

新增订单：

买单或卖单被加入订单簿，可能改变买一价、卖一价。

删除订单：

挂单被撤销，订单簿相应价格层的数量减少或价格层消失。

更新订单：

已存在的挂单数量变化，例如部分成交或修改订单量。

撮合成交：

买单和卖单匹配成交，导致最新成交价和成交量发生变化。

每一次订单簿的变动都会生成数据事件，记录市场的即时状态。

Tick 数据可以分为以下两类：

1. 成交 Tick 数据 (Trade Tick)

描述每笔成交，包括价格、数量、时间戳等。

这些数据直接来源于撮合引擎的成交事件。

2. 订单簿变化 Tick 数据 (Order Book Tick)

描述订单簿中买卖挂单的变化。

包括新增、删除、修改订单，以及订单簿的买一价、卖一价、买量和卖量的变化。

用途

用于分析微观市场结构（如订单流、滑点、盘口深度）。

用于构建更高层级的数据，例如 Bar 数据 或 Ticker 数据。

示例：

每条 Tick 数据可能包含以下内容：

或

ticker数据

Ticker 数据是对市场活动的实时摘要，提供了当前市场的关键状态。它是经过聚合的高层数据，通常直接供交易者使用。

主要特点

聚合数据：Ticker 数据包含了市场的核心状态指标，例如：

最新成交价（Last Price）。
最优买价（Bid）和卖价（Ask）。
24小时高价、低价、成交量等。

实时更新：随着市场活动（例如 Tick 数据）发生变化，Ticker 数据也会更新。

用途

用于监控市场状态（价格、波动性等）。

为量化策略提供直接输入，例如趋势跟踪或均线策略。

示例：

Ticker 数据通常类似以下格式：

属性	Tick 数据	Ticker 数据
层次	底层（最小单位）	高层（聚合数据）
更新频率	更新频率	更新频率
内容	单个市场事件（成交、挂单更新、订单簿变化等）	市场摘要（价格、成交量、最高价等）
用途	高频交易、深度市场分析	技术分析、趋势跟踪、交易监控
生成方式	直接由交易所的撮合系统产生	基于Tick 数据或订单簿的聚合结果

市场用户(私有)数据:

市场私有数据是指与特定用户账户相关的交易数据或账户信息，这些数据通常需要用户身份验证（如 API 密钥或 OAuth 授权）才能访问。以下是市场私有数据的典型类型及其详细描述：

1. 账户数据（Account Data）

定义：账户内的资产及余额信息，展示用户持有的资金数量。比如持有的比特币数量,usdt数量等等，如果是期货账户就是类似保证金数量等等

内容：

现货账户：

可用余额：用户可以用于交易或提现的金额。
冻结余额：因挂单等原因暂时锁定的金额。

期货账户：

保证金余额：用于维持期货合约的资金。
可用保证金：可以新增仓位的资金。
已实现盈亏和未实现盈亏：反映当前交易的收益情况。

用途：

账户管理：了解资产分布。
风险控制：确定是否需要调整资金配置。

币安 API 接口

URL: https://api.binance.com/api/v3/account

Python 使用 CCXT

2. 仓位数据（Position Data） (适用于期货或杠杆交易)

定义：反映用户在期货市场上的当前仓位及其相关信息。

内容：

仓位方向：多头（Long）或空头（Short）。
仓位数量：当前合约的持仓量。
开仓均价：开仓时的平均价格。
未实现盈亏：基于标记价格计算的浮动收益或损失。
强平价格：仓位可能被强制平仓的价格。

用途：

策略调整：根据仓位状态优化交易。
风险管理：监控强平风险。

币安 API 接口

URL: https://fapi.binance.com/fapi/v2/positionRisk

Python 使用 CCXT

3. 当前挂单数据（Open Orders Data）

定义：用户当前在市场上的未成交挂单。

内容：

挂单 ID（Order ID）。
交易对（如 BTC/USDT）。
挂单类型：限价单、市价单、止损单等。
挂单方向：买入（Buy）或卖出（Sell）。
挂单价格和数量。
挂单状态：未成交、部分成交等。

用途：

挂单管理：取消未执行的订单或调整价格。
市场策略：实时跟踪未成交挂单的状态。

币安 API 接口

URL: https://api.binance.com/api/v3/openOrders
参数：

symbol: 交易对，例如 BTCUSDT

Python 使用 CCXT

4. 历史订单数据（Order History Data）

定义：用户过去的所有挂单记录，包括已成交和已取消的订单。

内容：

挂单 ID（Order ID）。
交易对、挂单类型、方向。
成交价格和数量（若已成交）。
挂单状态：已成交、已取消、过期等。
时间戳：挂单创建时间和完成时间。

用途：

交易记录分析：审查历史交易表现。
税务申报：核算交易收入。

5. 成交数据（Fills Data / Trade Data）

定义：用户挂单部分或全部成交后的交易明细。

内容：

成交 ID（Trade ID）。
关联挂单 ID。
成交价格、数量。
成交方向：买入（Buy）或卖出（Sell）。
手续费及费用资产类型。
时间戳。

用途：

盈亏计算：分析单笔交易的收益。
策略优化：评估策略执行效果。

币安 API 接口

URL: https://api.binance.com/api/v3/myTrades
参数：

symbol: 交易对，例如 BTCUSDT

Python 使用 CCXT

6. 提现和充值记录（Withdrawals and Deposits Data）

定义：用户账户资金的进出记录，包括充值和提现。

内容：

交易类型：充值（Deposit）或提现（Withdraw）。
数量、币种（如 BTC、USDT）。
交易状态：处理中、完成、失败等。
时间戳。

用途：

资金管理：审查账户现金流。
确认交易成功：跟踪提现或充值是否到账。

7. 风险参数与杠杆设置（Risk Parameters & Leverage Settings）

定义：用户在杠杆或期货交易中的风险偏好和杠杆倍数设定。

内容：

当前杠杆倍数。
账户风险等级（如爆仓风险率）。
可用保证金率。

用途：

风险管理：避免因杠杆过高导致的强平风险。
策略调整：根据杠杆倍数优化头寸。

总结

市场私有数据通常包括以下几大类：

账户数据：反映用户资产状态。

仓位数据：期货账户特有的持仓信息。

挂单与订单历史数据：跟踪和管理交易行为。

成交数据：详细记录用户的实际交易。

提现与充值记录：账户的资金流动。

风险管理设置：杠杆与风险参数。

这些数据的获取需要通过交易所提供的私有 API，并使用授权的 API 密钥进行访问。它们是量化策略的重要基础，尤其在账户管理、风控以及自动化交易中不可或缺。

https://www.zhihu.com/question/26950456

https://www.fmz.com/bbs-topic/457

http://phonegap.me/?mod=pad&act=view&id=58

4. Trades 数据（成交列表）

总结

总结

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